Сравнение PBE с XPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH).
PBE и XPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XPH - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pharmaceuticals Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и XPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и XPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -2.19% | 31.60% | 4.94% | 2.97% | -9.83% | -10.54% | 14.68% | 25.61% | -15.32% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у XPH с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции XPH по среднегодовой доходности: 7.57% против 3.94% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
XPH
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и XPH
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XPH в 0.35%.
Доходность на риск
PBE vs. XPH — Ранг доходности на риск
PBE
XPH
Сравнение PBE c XPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | XPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.97 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.54 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PBE и XPH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и XPH
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности XPH в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.68% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и XPH
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, примерно равная максимальной просадке XPH в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -48.03% | +2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -13.15% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -31.63% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -35.97% | -1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -6.21% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -17.37% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.96% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и XPH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | XPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 9.05% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 16.40% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 24.50% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 20.57% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 22.22% | +2.93% |