PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PBE is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности PBE и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

PBE

1 день
1.99%
1 месяц
4.32%
С начала года
2.58%
6 месяцев
3.21%
1 год
32.21%
3 года*
11.28%
5 лет*
3.46%
10 лет*
7.59%

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и XLVI

2026 (YTD)2025
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		2.58%25.81%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between PBE and XLVI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов PBE и XLVI

Секторы
PBE
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
100.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
XLVI

-

Финансовые услуги

PBE
0.0%
XLVI
100.6%

Сырьевые материалы

PBE

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

PBE

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

PBE

-

XLVI

-

Энергетика

PBE

-

XLVI

-

Промышленность

PBE

-

XLVI

-

Недвижимость

PBE

-

XLVI

-

Технологии

PBE

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

PBE

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IDNAPBE с IBBPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

PBE vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBEXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBE vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBEXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.54

-1.22

Просадки

Сравнение просадок PBE и XLVI

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-8.14%

-37.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.08%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-1.95%

-14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.12%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

11.12%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.92%

11.12%

+13.80%

Сравнение комиссий PBE и XLVI

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и XLVI

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности XLVI в 11.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.03%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBE and XLVI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 1.03% for PBE.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор