Сравнение PBE с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
PBE и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.51% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.51%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.72% соответственно.
PBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 7.52%
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и VHT
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
PBE vs. VHT — Ранг доходности на риск
PBE
VHT
Сравнение PBE c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.49 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.51 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.09 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.27 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PBE и VHT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и VHT
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и VHT
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -39.12% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.40% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -17.71% | -17.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -28.85% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -8.05% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -5.98% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.96% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и VHT
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 5.10% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 10.28% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 17.61% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 14.85% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 16.94% | +8.21% |