Сравнение PBE с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBE и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.63% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и SPHQ
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PBE vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBE
SPHQ
Сравнение PBE c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.44 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.45 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.35 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.77 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBE и SPHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и SPHQ
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и SPHQ
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -57.83% | +12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.84% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -25.04% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -31.60% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.92% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -10.78% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.48% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и SPHQ
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.32% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.67% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 17.13% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 16.40% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.81% | +7.34% |