Сравнение PBE с SBIO
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBE tracks the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX) while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBE returned 9.13%/yr vs 11.19%/yr for SBIO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PBE charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.
Доходность
Сравнение доходности PBE и SBIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.19% соответственно.
PBE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 9.32%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.06%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 9.13%
SBIO
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- 19.11%
- 6 месяцев
- 23.86%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 91.90%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам PBE и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 12.06% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 23.86% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Correlation
The correlation between PBE and SBIO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between PBE and SBIO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PBE и SBIO
Секторы
PBE
SBIO
Здравоохранение
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PBE
SBIO
Финансовые услуги
PBE
SBIO
Сырьевые материалы
PBE
-
SBIO
-
Коммуникационные услуги
PBE
-
SBIO
-
Потребительский циклический сектор
PBE
-
SBIO
-
Потребительский защитный сектор
PBE
-
SBIO
-
Энергетика
PBE
-
SBIO
-
Промышленность
PBE
-
SBIO
-
Недвижимость
PBE
-
SBIO
-
Технологии
PBE
-
SBIO
-
Коммунальные услуги
PBE
-
SBIO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. SBIO — Ранг доходности на риск
PBE
SBIO
Сравнение PBE c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 7.30 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 20.11 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и SBIO
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и SBIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -63.06% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.66% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -42.44% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -52.49% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -63.06% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -7.98% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -28.22% | +12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.59% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и SBIO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.23%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 10.80% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 24.13% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 30.61% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 33.88% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 33.16% | -8.40% |
Сравнение комиссий PBE и SBIO
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и SBIO
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.70% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and SBIO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIO has higher volatility (10.80%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs SBIO's -63.06%.
On 10-year performance, SBIO leads with 11.19% vs 9.13% for PBE. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 11.19% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.
PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for SBIO.
PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.50% for SBIO.
SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и SBIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор