PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBE с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBE returned 5.13%/yr vs 25.84%/yr for QTUM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBE charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности PBE и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.

PBE

1 день
1.74%
1 месяц
9.32%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.06%
1 год
40.11%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.13%

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и QTUM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		12.06%24.84%1.10%3.71%-10.83%1.54%25.66%18.65%-21.39%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%

Correlation

The correlation between PBE and QTUM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PBE and QTUM has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBE и QTUM

Секторы
PBE
QTUM

Здравоохранение

100.0%
1.2%

Финансовые услуги

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

81.2%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

PBE
100.0%
QTUM
1.2%

Финансовые услуги

PBE
0.1%
QTUM
0.0%

Сырьевые материалы

PBE

-

QTUM

-

Коммуникационные услуги

PBE

-

QTUM
6.4%

Потребительский циклический сектор

PBE

-

QTUM
2.0%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

QTUM

-

Энергетика

PBE

-

QTUM

-

Промышленность

PBE

-

QTUM
9.1%

Недвижимость

PBE

-

QTUM

-

Технологии

PBE

-

QTUM
81.2%

Коммунальные услуги

PBE

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с XBIPBE с BBHPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с FBTPBE с PJP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

PBE vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.79

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.31

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.58

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

11.44

-1.73

PBE vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и QTUM

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-38.45%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-15.26%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-25.39%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-38.45%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-15.19%

+12.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-8.22%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.76%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и QTUM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 5.23%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

11.07%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

25.30%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

30.57%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

27.47%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.76%

27.59%

-2.83%

Сравнение комиссий PBE и QTUM

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и QTUM

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности QTUM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.70%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBE and QTUM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (11.07%) compared to PBE (5.23%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 25.84% vs 5.13% for PBE. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 25.84% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

PBE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.82% for QTUM.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while QTUM is Technology Equities. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.40% for QTUM.

PBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор