Сравнение PBE с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
PBE и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.90% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -20.83% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
PBE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 7.36%
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и QTUM
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
PBE vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PBE
QTUM
Сравнение PBE c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.24 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.18 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 11.03 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.73 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBE и QTUM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и QTUM
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.10% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и QTUM
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -38.45% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.26% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -38.45% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -8.79% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -8.40% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 4.40% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и QTUM
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.32%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 9.70% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 20.82% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 29.70% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 26.20% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 27.04% | -1.90% |