Сравнение PBE с PSCH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH).
PBE и PSCH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PSCH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Health Care Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и PSCH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и PSCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.05% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | -6.37% | -0.49% | 3.77% | -2.71% | -25.15% | 5.75% | 31.47% | 20.17% | 9.15% | 34.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.05%, что значительно выше, чем у PSCH с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции PBE превзошли акции PSCH по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.54% соответственно.
PBE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 7.57%
PSCH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- -2.33%
- 3 года*
- -1.76%
- 5 лет*
- -7.33%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и PSCH
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PSCH в 0.29%.
Доходность на риск
PBE vs. PSCH — Ранг доходности на риск
PBE
PSCH
Сравнение PBE c PSCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | PSCH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.10 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.02 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.30 | +2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.75 | +7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.10 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.32 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.28 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PBE и PSCH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и PSCH
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PSCH в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.09% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.01% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и PSCH
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, примерно равная максимальной просадке PSCH в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и PSCH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -46.32% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -15.36% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -46.32% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -46.32% | +8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -36.16% | +29.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -13.26% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 6.25% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и PSCH
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 7.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | PSCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 8.55% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.88% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 23.32% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.70% | 22.91% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 23.64% | +1.51% |