Сравнение PBE с MSTY
PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. PBE is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, PBE returned 34.13% vs -60.49% for MSTY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PBE charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности PBE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.23%.
PBE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 34.13%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 8.90%
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 3.32% | 24.84% | 4.67% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between PBE and MSTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PBE
MSTY
Сравнение PBE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.84 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -1.25 | +9.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBE и MSTY
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -71.79% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -71.79% | +60.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -65.49% | +64.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -26.61% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 48.38% | -44.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и MSTY
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) составляет 6.04%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что PBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 19.30% | -13.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 49.85% | -36.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 61.63% | -42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 71.87% | -49.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.91% | 71.87% | -46.96% |
Сравнение комиссий PBE и MSTY
PBE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и MSTY
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MSTY в 230.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.02% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
PBE and MSTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to PBE (6.04%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, PBE leads with 34.13% vs -60.49% for MSTY. On fees, PBE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PBE has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBE has performed better with a 34.13% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.02% for PBE.
PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.99% for MSTY.
PBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор