PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBE с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PBE (Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PBE is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PBE returned 10.91%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PBE charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PBE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.

PBE

1 день
0.81%
1 месяц
4.85%
С начала года
3.32%
6 месяцев
5.17%
1 год
34.13%
3 года*
10.91%
5 лет*
2.31%
10 лет*
8.90%

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		3.32%24.84%1.10%3.71%10.49%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%

Correlation

The correlation between PBE and JEPQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.49

The correlation between PBE and JEPQ shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBE и JEPQ

Секторы
PBE
JEPQ

Здравоохранение

99.9%
3.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Энергетика

-

0.3%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

58.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Здравоохранение

PBE
99.9%
JEPQ
3.9%

Финансовые услуги

PBE
0.2%
JEPQ
0.3%

Сырьевые материалы

PBE

-

JEPQ
0.9%

Коммуникационные услуги

PBE

-

JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

PBE

-

JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

PBE

-

JEPQ
6.0%

Энергетика

PBE

-

JEPQ
0.3%

Промышленность

PBE

-

JEPQ
2.8%

Недвижимость

PBE

-

JEPQ
0.2%

Технологии

PBE

-

JEPQ
58.9%

Коммунальные услуги

PBE

-

JEPQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PBE:
PBE с BBHPBE с XBIPBE с ARKGPBE с IBBPBE с IDNAPBE с PJPPBE с FBT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

PBE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBE
Ранг доходности на риск PBE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.31

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.06

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.35

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

15.94

-7.73

PBE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBE и JEPQ

Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-20.07%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-8.82%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-20.07%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

0.00%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-3.41%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.85%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PBE и JEPQ

Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.42%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

10.44%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

12.78%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

16.76%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.91%

16.76%

+8.15%

Сравнение комиссий PBE и JEPQ

PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBE и JEPQ

Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBE
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF		1.02%1.00%0.05%0.02%0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.57%0.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

PBE and JEPQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBE has higher volatility (6.04%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, PBE dropped -45.69% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 10.91% for PBE. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for PBE.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 1.02% for PBE.

PBE is categorized as Health & Biotech Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. PBE tracks Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for PBE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор