Сравнение PBE с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
PBE и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBE и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBE и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | -3.90% | 24.84% | 1.10% | 3.71% | -10.83% | 1.54% | 25.66% | 18.65% | -0.19% | 22.28% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.54% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PBE показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PBE уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 7.36% против 10.69% соответственно.
PBE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- 10.19%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 7.36%
IJH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBE и IJH
PBE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
PBE vs. IJH — Ранг доходности на риск
PBE
IJH
Сравнение PBE c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBE | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.21 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.26 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 5.39 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.76 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.34 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.51 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PBE и IJH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBE и IJH
Дивидендная доходность PBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBE Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF | 1.10% | 1.00% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.38% | 1.12% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PBE и IJH
Максимальная просадка PBE за все время составила -45.69%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBE и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -55.07% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.83% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -24.10% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -42.18% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -5.23% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -7.61% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 3.31% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBE и IJH
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome ETF (PBE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBE | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 6.41% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 11.93% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 21.08% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 19.74% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.14% | 21.15% | +3.99% |