Сравнение PBDIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.67% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VUSFX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
PBDIX
VUSFX
Сравнение PBDIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 6.66 | -5.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 11.92 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 3.66 | -2.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 12.88 | -10.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 74.29 | -65.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 6.66 | -5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 4.21 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 3.93 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 3.94 | -3.08 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VUSFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VUSFX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VUSFX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -1.71% | -17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.35% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -1.71% | -17.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -1.71% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.05% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.15% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VUSFX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.28% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.43% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 0.67% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 0.81% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 0.68% | +4.30% |