Сравнение PBDIX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.34% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и TRBUX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
PBDIX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
PBDIX
TRBUX
Сравнение PBDIX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 4.39 | -2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 13.90 | -11.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.56 | -4.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 22.36 | -19.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 68.15 | -59.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 4.39 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 2.55 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.21 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.94 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и TRBUX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и TRBUX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и TRBUX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -4.15% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.39% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -2.68% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -4.15% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.39% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.22% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.13% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и TRBUX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.20% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 1.32% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 2.06% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 1.70% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.52% | +3.46% |