Сравнение PBDIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
PBDIX управляется T. Rowe Price. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.60% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDIX и VTSAX
PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBDIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
PBDIX
VTSAX
Сравнение PBDIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.50 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.51 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 7.24 | +1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.61 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и VTSAX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и VTSAX
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и VTSAX
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -55.33% | +36.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.41% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -25.36% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -34.97% | +15.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -6.22% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -9.06% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.59% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и VTSAX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.49% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 9.79% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 18.61% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 17.37% | -11.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 18.39% | -13.41% |