PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXVTSAX
Дох-ть с нач. г.1.50%24.84%
Дох-ть за 1 год7.57%37.66%
Дох-ть за 3 года-2.79%8.21%
Дох-ть за 5 лет0.38%15.11%
Дох-ть за 10 лет1.69%12.81%
Коэф-т Шарпа1.342.99
Коэф-т Сортино1.984.01
Коэф-т Омега1.241.56
Коэф-т Кальмара0.514.07
Коэф-т Мартина4.9419.51
Индекс Язвы1.63%1.95%
Дневная вол-ть6.02%12.72%
Макс. просадка-18.58%-55.34%
Текущая просадка-8.88%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между PBDIX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VTSAX

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.69% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
15.17%
PBDIX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и VTSAX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 19.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.51

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
2.99
PBDIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VTSAX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTSAX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.01%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%3.69%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VTSAX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.88%
0
PBDIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VTSAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
4.08%
PBDIX
VTSAX