PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
12.08%
PBDIX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.54% против 12.62% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.72%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

2.96%

1 год

6.76%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.54%

VTSAX

С начала года

24.67%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

12.08%

1 год

32.15%

5 лет (среднегодовая)

14.98%

10 лет (среднегодовая)

12.62%

Основные характеристики


PBDIXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.182.64
Коэф-т Сортино1.743.52
Коэф-т Омега1.211.48
Коэф-т Кальмара0.443.87
Коэф-т Мартина3.9116.85
Индекс Язвы1.76%1.96%
Дневная вол-ть5.84%12.56%
Макс. просадка-19.26%-55.34%
Текущая просадка-9.45%-1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDIX и VTSAX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
График комиссии PBDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между PBDIX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.182.64
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.743.52
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.48
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.443.87
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.9116.85
PBDIX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
2.64
PBDIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и VTSAX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VTSAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.27%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и VTSAX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.45%
-1.55%
PBDIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и VTSAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
4.26%
PBDIX
VTSAX