PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с TBCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-14.54%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.65% соответственно.

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%

TBCIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.84%
С начала года
-14.54%
6 месяцев
-12.75%
1 год
11.84%
3 года*
24.77%
5 лет*
10.38%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий PBDIX и TBCIX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.

TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.54

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.94

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.50

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

1.75

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.54

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.66

+0.19

Корреляция

Корреляция между PBDIX и TBCIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и TBCIX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности TBCIX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		6.09%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и TBCIX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-43.26%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-16.96%

+14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-43.26%

+24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-43.26%

+24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-16.96%

+14.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-8.15%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.87%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и TBCIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.71%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.58%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

11.76%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

22.49%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

23.88%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.69%

-17.71%