PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRWAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%20.63%44.73%35.08%1.26%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 2.02% против 17.31% соответственно.

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий PBDIX и PRWAX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.03

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.66

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.28

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

4.75

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PRWAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.60

+0.26

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRWAX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRWAX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRWAX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-55.06%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-14.05%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-29.38%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-30.50%

+11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-11.33%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.92%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.79%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.71%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.07%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

12.83%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

19.62%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.93%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.84%

-13.86%