PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.33%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 2.02% против 12.93% соответственно.

PBDIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.31%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.02%

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий PBDIX и PRNHX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.37

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

0.70

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.09

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.46

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

1.71

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.37

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.47

+0.38

Корреляция

Корреляция между PBDIX и PRNHX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и PRNHX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.42%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и PRNHX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-70.96%

+51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-13.70%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-48.37%

+29.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-48.37%

+29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-27.08%

+24.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-18.39%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.67%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.71%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

7.88%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

14.48%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

23.87%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

24.41%

-18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

22.67%

-17.69%