PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDIX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDIX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

PBDIX управляется T. Rowe Price. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDIX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		-0.12%10.63%1.96%5.47%-14.24%-1.45%8.17%8.69%-0.01%3.83%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PBDIX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции FTHRX немного впереди с 2.08%.

PBDIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.82%
1 год
7.20%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.04%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с PBDIX:
PBDIX с VBTLXPBDIX с PRXCXPBDIX с RPIFXPBDIX с TUHIXPBDIX с PACEXPBDIX с RPSIXPBDIX с VTSAX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий PBDIX и FTHRX

PBDIX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PBDIX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг доходности на риск PBDIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDIX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDIXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.31

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.96

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

2.10

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.38

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDIX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDIXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.28

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между PBDIX и FTHRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и FTHRX

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		7.40%7.33%4.48%3.49%2.01%1.84%3.59%3.18%2.94%2.75%2.82%2.99%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и FTHRX

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDIXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-19.01%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.11%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.10%

-13.18%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.20%

-13.25%

-5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-1.63%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.07%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и FTHRX

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDIXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.08%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.83%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

3.08%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

4.00%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.39%

+1.59%