PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBDIX и AAPL составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение PBDIX с AAPL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL).

PBDIX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDIX или AAPL.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDIX:

0.98

AAPL:

0.17

Коэф-т Сортино

PBDIX:

1.54

AAPL:

0.51

Коэф-т Омега

PBDIX:

1.18

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

PBDIX:

0.46

AAPL:

0.19

Коэф-т Мартина

PBDIX:

2.55

AAPL:

0.57

Индекс Язвы

PBDIX:

2.24%

AAPL:

10.94%

Дневная вол-ть

PBDIX:

5.51%

AAPL:

33.11%

Макс. просадка

PBDIX:

-18.58%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

PBDIX:

-7.04%

AAPL:

-22.27%

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.60%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.80% против 21.31% соответственно.

PBDIX

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

0.29%

1 год

4.99%

3 года

1.24%

5 лет

-0.38%

10 лет

1.80%

AAPL

С начала года

-19.60%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-15.17%

1 год

4.96%

3 года

11.09%

5 лет

21.05%

10 лет

21.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund

Apple Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDIX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDIX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и AAPL

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund		3.84%4.11%3.49%2.74%1.85%6.13%3.05%2.94%2.75%2.81%2.99%3.04%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и AAPL

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -18.58%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и AAPL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и AAPL

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.38%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...