PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.29%
21.27%
PBDIX
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.51% против 24.18% соответственно.


PBDIX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

3.29%

1 год

6.53%

5 лет (среднегодовая)

-0.02%

10 лет (среднегодовая)

1.51%

AAPL

С начала года

19.98%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

21.27%

1 год

21.60%

5 лет (среднегодовая)

28.99%

10 лет (среднегодовая)

24.18%

Основные характеристики


PBDIXAAPL
Коэф-т Шарпа1.120.92
Коэф-т Сортино1.661.46
Коэф-т Омега1.201.18
Коэф-т Кальмара0.421.25
Коэф-т Мартина3.632.93
Индекс Язвы1.80%7.09%
Дневная вол-ть5.84%22.51%
Макс. просадка-19.26%-81.80%
Текущая просадка-9.54%-2.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PBDIX и AAPL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.120.92
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.661.46
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.18
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.25
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.632.93
PBDIX
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
0.92
PBDIX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и AAPL

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и AAPL

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-2.69%
PBDIX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и AAPL

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.46%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.74%
PBDIX
AAPL