Сравнение PBDIX с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL).
PBDIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PBDIX и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDIX и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | -0.12% | 10.63% | 1.96% | 5.47% | -14.24% | -1.45% | 8.17% | 8.69% | -0.01% | 3.83% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDIX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.04% против 26.22% соответственно.
PBDIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.04%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDIX vs. AAPL — Ранг доходности на риск
PBDIX
AAPL
Сравнение PBDIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDIX | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 0.48 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 0.93 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.68 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 2.10 | +6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 0.48 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.60 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.43 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PBDIX и AAPL составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDIX и AAPL
Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDIX T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund | 7.40% | 7.33% | 4.48% | 3.49% | 2.01% | 1.84% | 3.59% | 3.18% | 2.94% | 2.75% | 2.82% | 2.99% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок PBDIX и AAPL
Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -81.80% | +62.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -22.99% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.10% | -33.36% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.20% | -38.52% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -10.59% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -29.71% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 7.41% | -6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDIX и AAPL
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.69%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDIX | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 5.65% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 15.11% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 31.61% | -26.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 27.46% | -21.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 28.93% | -23.95% |