PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDIXAAPL
Дох-ть с нач. г.1.61%17.04%
Дох-ть за 1 год8.15%21.93%
Дох-ть за 3 года-2.56%15.03%
Дох-ть за 5 лет0.01%28.74%
Дох-ть за 10 лет1.54%24.38%
Коэф-т Шарпа1.360.93
Коэф-т Сортино2.031.47
Коэф-т Омега1.241.18
Коэф-т Кальмара0.501.26
Коэф-т Мартина4.862.96
Индекс Язвы1.68%7.06%
Дневная вол-ть6.00%22.48%
Макс. просадка-19.26%-81.80%
Текущая просадка-9.54%-5.08%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между PBDIX и AAPL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PBDIX и AAPL

С начала года, PBDIX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции PBDIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.54% против 24.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
19.90%
PBDIX
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDIX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.86
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.96

Сравнение коэффициента Шарпа PBDIX и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа PBDIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
0.93
PBDIX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDIX и AAPL

Дивидендная доходность PBDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности AAPL в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBDIX
T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund
4.00%3.49%2.74%1.85%4.85%2.92%2.94%2.75%2.78%2.90%2.86%3.05%
AAPL
Apple Inc
0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PBDIX и AAPL

Максимальная просадка PBDIX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.54%
-5.08%
PBDIX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности PBDIX и AAPL

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Bond Index Fund (PBDIX) составляет 1.67%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PBDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
4.95%
PBDIX
AAPL