PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с VOO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PBDCX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDCX или VOO.

Корреляция

Корреляция между PBDCX и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.26%
561.47%
PBDCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDCX:

1.42

VOO:

0.61

Коэф-т Сортино

PBDCX:

2.08

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

PBDCX:

1.25

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PBDCX:

0.52

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

PBDCX:

3.97

VOO:

2.51

Индекс Язвы

PBDCX:

2.00%

VOO:

4.63%

Дневная вол-ть

PBDCX:

5.59%

VOO:

19.16%

Макс. просадка

PBDCX:

-23.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PBDCX:

-8.76%

VOO:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.19% соответственно.

PBDCX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.58%

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBDCX и VOO

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
График комиссии PBDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDCX: 2.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDCX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBDCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBDCX: 1.42
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино PBDCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBDCX: 2.08
VOO: 0.96
Коэффициент Омега PBDCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBDCX: 1.25
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара PBDCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBDCX: 0.52
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина PBDCX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PBDCX: 3.97
VOO: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.61
PBDCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и VOO

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности VOO в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.30%3.21%2.71%3.17%3.33%2.67%2.82%3.04%3.33%2.77%5.47%4.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и VOO

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-9.30%
PBDCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и VOO

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
13.84%
PBDCX
VOO