Сравнение PBDCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.79% против 14.14% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и VOO
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PBDCX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PBDCX
VOO
Сравнение PBDCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.53 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.55 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 7.31 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и VOO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и VOO
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и VOO
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -33.99% | +10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -11.98% | +8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -24.52% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -33.99% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.55% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.72% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.55% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и VOO
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.34% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 9.47% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 18.11% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 16.82% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 17.99% | -12.27% |