Сравнение PBDCX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.37% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.25% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 1.79%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и SCHD
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PBDCX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PBDCX
SCHD
Сравнение PBDCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.55 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и SCHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и SCHD
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.38% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и SCHD
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -33.37% | +9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -12.74% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -16.85% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -33.37% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.43% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.34% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 3.75% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и SCHD
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.25% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.33% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 7.96% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 15.69% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.40% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 16.70% | -10.98% |