PortfoliosLab logo
Сравнение PBDCX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBDCX и SCHD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.63%
373.66%
PBDCX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDCX:

1.42

SCHD:

0.25

Коэф-т Сортино

PBDCX:

2.08

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

PBDCX:

1.25

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PBDCX:

0.52

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

PBDCX:

3.97

SCHD:

0.88

Индекс Язвы

PBDCX:

2.00%

SCHD:

4.54%

Дневная вол-ть

PBDCX:

5.59%

SCHD:

15.98%

Макс. просадка

PBDCX:

-23.31%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PBDCX:

-8.76%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.58% против 10.43% соответственно.


PBDCX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.58%

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-6.13%

1 год

3.51%

5 лет

12.85%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDCX и SCHD

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PBDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDCX: 2.19%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDCX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDCX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDCX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDCX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBDCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBDCX: 1.42
SCHD: 0.25
Коэффициент Сортино PBDCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBDCX: 2.08
SCHD: 0.45
Коэффициент Омега PBDCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBDCX: 1.25
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара PBDCX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBDCX: 0.52
SCHD: 0.25
Коэффициент Мартина PBDCX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PBDCX: 3.97
SCHD: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.25
PBDCX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и SCHD

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SCHD в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
3.30%3.21%2.71%3.17%3.33%2.67%2.82%3.04%3.33%2.77%5.47%4.32%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и SCHD

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.76%
-10.71%
PBDCX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и SCHD

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.56%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
11.25%
PBDCX
SCHD