Сравнение PBDCX с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDCX и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDCX и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | -1.26% | 7.27% | 2.10% | 6.82% | -17.38% | -2.01% | 6.29% | 13.44% | -3.12% | 6.73% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -9.35% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDCX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 1.81% против 7.92% соответственно.
PBDCX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 1.81%
BIZD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.35%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDCX и BIZD
PBDCX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии BIZD в 10.92%.
Доходность на риск
PBDCX vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PBDCX
BIZD
Сравнение PBDCX c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDCX | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | -0.71 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | -0.88 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.89 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.70 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.40 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDCX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.71 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.37 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.30 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PBDCX и BIZD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDCX и BIZD
Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BIZD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDCX PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C | 3.37% | 3.55% | 3.21% | 2.45% | 2.46% | 3.48% | 2.69% | 2.82% | 3.04% | 3.33% | 2.76% | 5.47% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 13.93% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBDCX и BIZD
Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDCX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -55.44% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -22.22% | +18.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.70% | -22.91% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.73% | -55.44% | +31.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -19.60% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.59% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 10.99% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDCX и BIZD
Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.26%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDCX | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 7.00% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 14.39% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 21.36% | -16.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 17.19% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 21.60% | -15.88% |