PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с UTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с UTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и UTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.80%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		9.32%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 9.32%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 1.75% против 11.34% соответственно.

PBDCX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.12%
1 год
2.59%
3 года*
3.54%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.75%

UTF

1 день
1.41%
1 месяц
-3.86%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.34%
1 год
10.91%
3 года*
10.92%
5 лет*
6.25%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с PCEFUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETV

Доходность на риск

PBDCX vs. UTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXUTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.70

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.97

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

2.24

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. UTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXUTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между PBDCX и UTF составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и UTF

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности UTF в 7.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.39%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.13%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и UTF

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и UTF.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXUTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-72.62%

+48.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-11.99%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-30.28%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-52.53%

+28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.42%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.44%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

5.29%

-4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и UTF

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.21%, в то время как у Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXUTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

4.56%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.43%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

15.70%

-10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

18.51%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

23.38%

-17.66%