PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBDCX с CGDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с CGDV

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV).

PBDCX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBDCX или CGDV.

Корреляция

Корреляция между PBDCX и CGDV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73%
49.19%
PBDCX
CGDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBDCX:

1.42

CGDV:

0.66

Коэф-т Сортино

PBDCX:

2.08

CGDV:

1.03

Коэф-т Омега

PBDCX:

1.25

CGDV:

1.15

Коэф-т Кальмара

PBDCX:

0.52

CGDV:

0.78

Коэф-т Мартина

PBDCX:

3.97

CGDV:

3.35

Индекс Язвы

PBDCX:

2.00%

CGDV:

3.31%

Дневная вол-ть

PBDCX:

5.59%

CGDV:

16.72%

Макс. просадка

PBDCX:

-23.31%

CGDV:

-21.81%

Текущая просадка

PBDCX:

-8.76%

CGDV:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -0.69%.

PBDCX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.30%

5 лет

-0.19%

10 лет

1.58%

CGDV

С начала года

-0.69%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

-3.15%

1 год

9.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBDCX и CGDV

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
График комиссии PBDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBDCX: 2.19%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF
График комиссии CGDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGDV: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBDCX и CGDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг риск-скорректированной доходности PBDCX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг риск-скорректированной доходности CGDV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBDCX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBDCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBDCX: 1.42
CGDV: 0.66
Коэффициент Сортино PBDCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBDCX: 2.08
CGDV: 1.03
Коэффициент Омега PBDCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBDCX: 1.25
CGDV: 1.15
Коэффициент Кальмара PBDCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBDCX: 0.90
CGDV: 0.78
Коэффициент Мартина PBDCX, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PBDCX: 3.97
CGDV: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CGDV равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.66
PBDCX
CGDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и CGDV

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности CGDV в 1.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.30%3.21%2.71%3.17%3.33%2.67%2.82%3.04%3.33%2.77%5.47%4.32%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.64%1.60%1.66%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и CGDV

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и CGDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.81%
-6.28%
PBDCX
CGDV

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и CGDV

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.56%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
12.34%
PBDCX
CGDV