PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDCX с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDCX (PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both funds - PBDCX is a Corporate Bonds fund actively managed by PIMCO, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDCX returned 4.37%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PBDCX charges 2.19%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

PBDCX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
4.44%
3 года*
4.37%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.70%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDCX и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-0.19%7.27%2.10%6.82%-12.03%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between PBDCX and CGDV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с JEPQPBDCX с BKLNPBDCX с SCHDPBDCX с UTF
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

PBDCX vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.73

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.75

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

3.25

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

15.36

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.73

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.25

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и CGDV

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCXCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-21.82%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-9.75%

+5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.87%

-14.28%

+7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

0.00%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-3.61%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.06%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и CGDV

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 1.62%, в то время как у Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCXCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.08%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

9.15%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

11.58%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

15.48%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

15.48%

-9.74%

Сравнение комиссий PBDCX и CGDV

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и CGDV

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.71%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%

Часто задаваемые вопросы

PBDCX and CGDV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to PBDCX (1.62%). In terms of maximum drawdown, PBDCX dropped -23.73% vs CGDV's -21.82%.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDCX и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор