PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDCX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBDCX с PMJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).

PBDCX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 3 сент. 2004 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PBDCX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDCX и PMJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		-1.37%7.27%2.10%6.82%-17.38%-2.01%6.29%13.44%-3.12%6.73%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBDCX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PBDCX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 12.26% соответственно.

PBDCX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.78%
1 год
2.71%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.79%

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C

PIMCO RAE US Small Fund

Часто сравнивают с PBDCX:
PBDCX с SPYPBDCX с VOOPBDCX с BIZDPBDCX с BKLNPBDCX с JEPQPBDCX с SCHDPBDCX с CGDV
Часто сравнивают с PMJIX:
PMJIX с DEVLXPMJIX с FSSNXPMJIX с FFLEXPMJIX с CCASXPMJIX с VSMAXPMJIX с DAABXPMJIX с FXAIX

Сравнение комиссий PBDCX и PMJIX

PBDCX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund

Доходность на риск

PBDCX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDCX
Ранг доходности на риск PBDCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDCX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDCX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.16

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.94

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

3.76

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDCX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDCX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMJIX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDCX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.25

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.40

Корреляция

Корреляция между PBDCX и PMJIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDCX и PMJIX

Дивидендная доходность PBDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности PMJIX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDCX
PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C		3.38%3.55%3.21%2.45%2.46%3.48%2.69%2.82%3.04%3.33%2.76%5.47%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund		3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PBDCX и PMJIX

Максимальная просадка PBDCX за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDCX и PMJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PBDCXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-49.75%

+26.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-14.85%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.70%

-49.75%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.73%

-49.75%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-9.91%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-16.44%

+12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.69%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDCX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class C (PBDCX) составляет 2.25%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PBDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBDCXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.31%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

12.52%

-9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

22.29%

-17.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

39.63%

-33.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

33.08%

-27.36%