PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с VFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с VFH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and VFH (Vanguard Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while VFH is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 18.44%/yr for VFH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for VFH.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и VFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Vanguard Financials ETF (VFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у VFH с доходностью -6.40%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFH

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-3.96%
1 год
2.39%
3 года*
18.44%
5 лет*
7.83%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и VFH

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
VFH
Vanguard Financials ETF		-6.40%14.91%30.44%14.17%11.96%

Correlation

The correlation between PBDC and VFH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.62

The correlation between PBDC and VFH shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и VFH

Секторы
PBDC
VFH

Финансовые услуги

100.0%
96.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
VFH
96.8%

Сырьевые материалы

PBDC

-

VFH

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

VFH
0.0%

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

VFH
0.0%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

VFH

-

Энергетика

PBDC

-

VFH

-

Здравоохранение

PBDC

-

VFH
0.1%

Промышленность

PBDC

-

VFH
0.2%

Недвижимость

PBDC

-

VFH
0.8%

Технологии

PBDC

-

VFH
2.1%

Коммунальные услуги

PBDC

-

VFH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Vanguard Financials ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT

Доходность на риск

PBDC vs. VFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c VFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCVFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.16

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
0.32

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.04

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.16

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

0.43

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. VFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VFH равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и VFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCVFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.16

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.49

Просадки

Сравнение просадок PBDC и VFH

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и VFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCVFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-78.61%

+58.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.75%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.30%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-9.24%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-18.54%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.55%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и VFH

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Vanguard Financials ETF (VFH) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCVFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.34%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

11.10%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

14.79%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

19.31%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

22.54%

-5.50%

Сравнение комиссий PBDC и VFH

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и VFH

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности VFH в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.56%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and VFH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.13%) compared to VFH (3.34%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs VFH's -78.61%.

On 3-year performance, VFH leads with 18.44% vs 7.76% for PBDC. On fees, VFH is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFH has performed better with a 18.44% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 1.56% for VFH.

They also come from different issuers: Putnam and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.10% for VFH.

VFH currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и VFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор