Сравнение PBDC с USO
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. PBDC is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам PBDC и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 7.40% |
Correlation
The correlation between PBDC and USO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PBDC and USO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. USO — Ранг доходности на риск
PBDC
USO
Сравнение PBDC c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.01 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 9.42 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.31 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.18 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и USO
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -98.19% | +77.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -20.39% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -26.05% | +5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -85.01% | +67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -75.30% | +70.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 10.82% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и USO
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 14.87% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 38.23% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 44.20% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 36.06% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 39.00% | -21.96% |
Сравнение комиссий PBDC и USO
PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и USO
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and USO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for USO.
PBDC is categorized as Financials Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and USCF. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор