PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. PBDC is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 18.42%/yr for USL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и USL

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%9.30%

Correlation

The correlation between PBDC and USL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.10

The correlation between PBDC and USL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и USL

Секторы
PBDC
USL

Финансовые услуги

100.0%
4.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
USL
4.5%

Сырьевые материалы

PBDC

-

USL

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

USL

-

Энергетика

PBDC

-

USL

-

Здравоохранение

PBDC

-

USL

-

Промышленность

PBDC

-

USL

-

Недвижимость

PBDC

-

USL

-

Технологии

PBDC

-

USL

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

PBDC vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.04

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.58

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.47

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

7.02

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.04

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.01

+0.72

Просадки

Сравнение просадок PBDC и USL

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-89.06%

+68.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-16.76%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-23.33%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-38.16%

+20.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-61.46%

+56.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

8.27%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и USL

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

10.53%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

23.33%

-8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

28.54%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

30.08%

-13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

32.35%

-15.31%

Сравнение комиссий PBDC и USL

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и USL

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and USL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 18.42% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 18.42% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for USL.

PBDC is categorized as Financials Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор