Сравнение PBDC с UGA
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. PBDC is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам PBDC и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 11.89% |
Correlation
The correlation between PBDC and UGA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PBDC and UGA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. UGA — Ранг доходности на риск
PBDC
UGA
Сравнение PBDC c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.17 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.39 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и UGA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -86.59% | +66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -18.96% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -26.68% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | -18.05% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -36.69% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 6.43% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и UGA
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 9.24% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 30.57% | -15.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 35.22% | -16.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 34.45% | -17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 37.22% | -20.17% |
Сравнение комиссий PBDC и UGA
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и UGA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and UGA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 7.11% for PBDC. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for UGA.
PBDC is categorized as Financials Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор