Сравнение PBDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PBDC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и SPY
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
PBDC vs. SPY — Ранг доходности на риск
PBDC
SPY
Сравнение PBDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 0.96 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.49 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.27 | -8.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.96 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.56 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и SPY
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и SPY
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -55.19% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -12.05% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -5.53% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -9.09% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 2.54% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и SPY
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.35% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 9.50% | +4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.06% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.92% | -1.17% |