Сравнение PBDC с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
PBDC и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | -0.43% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью -0.43%.
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и PSCF
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
PBDC vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PBDC
PSCF
Сравнение PBDC c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.80 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.77 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.43 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.47 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и PSCF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PSCF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PSCF в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.55% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PSCF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -45.46% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.27% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -7.36% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -8.67% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 4.53% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PSCF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 4.76% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 12.51% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 21.57% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 22.56% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 24.79% | -8.06% |