Сравнение PBDC с PSCF
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 18.38%/yr for PSCF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 19.69%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCF
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.90%
- 6 месяцев
- 14.91%
- С начала года
- 19.69%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.79%
Сравнение доходности по годам PBDC и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 19.69% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | 7.57% |
Correlation
The correlation between PBDC and PSCF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between PBDC and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PBDC
PSCF
Сравнение PBDC c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.61 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.96 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PSCF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -45.46% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -9.91% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -24.34% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.53% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 3.71% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PSCF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.53% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.47% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.22% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 17.15% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.35% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 24.74% | -7.72% |
Сравнение комиссий PBDC и PSCF
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PSCF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности PSCF в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PSCF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to PSCF (4.47%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PSCF's -45.46%.
On 3-year performance, PSCF leads with 18.38% vs 6.68% for PBDC. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSCF has performed better with a 18.38% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.10% for PSCF.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.29% for PSCF.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор