Сравнение PBDC с PSCF
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 16.47%/yr for PSCF. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PSCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 19.69%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
PSCF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- 19.69%
- 1 год
- 26.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.68%
- Всё время*
- 9.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $236.31K | $354.83K | $205.33K |
Сравнение доходности по годам PBDC и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 19.69% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | 7.57% |
Correlation
The correlation between PBDC and PSCF is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between PBDC and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PSCF — Ранг доходности на риск
PBDC
PSCF
Сравнение PBDC c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.72 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.35 | -8.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PSCF
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PSCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -45.46% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -9.91% | -7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -24.34% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -0.44% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -8.51% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 3.66% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PSCF
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.65% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 11.75% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 17.07% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 22.22% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 24.74% | -7.66% |
Сравнение комиссий PBDC и PSCF
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PSCF
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности PSCF в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.10% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PSCF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to PSCF (4.65%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PSCF's -45.46%.
On 3-year performance, PSCF leads with 16.47% vs 5.39% for PBDC. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSCF has performed better with a 16.47% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.10% for PSCF.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.29% for PSCF.
PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PSCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор