Сравнение PBDC с PFFA
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 12.43%/yr for PFFA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 1.97%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 1.97% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -2.12% |
Correlation
The correlation between PBDC and PFFA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PBDC
PFFA
Сравнение PBDC c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.16 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.54 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PFFA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -70.52% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -6.49% | -13.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -12.15% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -2.56% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.59% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.12% | +10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PFFA
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.87% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 6.42% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 7.52% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.60% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 31.63% | -14.61% |
Сравнение комиссий PBDC и PFFA
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PFFA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности PFFA в 9.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.81% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PFFA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (4.53%) compared to PFFA (2.87%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PFFA's -70.52%.
On 3-year performance, PFFA leads with 12.43% vs 6.68% for PBDC. On fees, PFFA is cheaper at 1.47% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFFA has performed better with a 12.43% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFA is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 9.81% for PFFA.
PBDC is categorized as Financials Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.47% for PFFA.
PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор