Сравнение PBDC с PFFA
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while PFFA is a Preferred Stock fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 12.06%/yr for PFFA. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 2.33%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
PFFA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.86M | $3.11M | $3.67M | |
| $14.60M | $16.38M | $20.01M |
Сравнение доходности по годам PBDC и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.33% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -2.12% |
Correlation
The correlation between PBDC and PFFA is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. PFFA — Ранг доходности на риск
PBDC
PFFA
Сравнение PBDC c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.04 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 2.98 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и PFFA
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -70.52% | +50.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -6.49% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -12.15% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -2.21% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -6.57% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 2.26% | +8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и PFFA
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 2.32% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 6.53% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 7.63% | +11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 11.60% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 31.53% | -14.45% |
Сравнение комиссий PBDC и PFFA
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии PFFA в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и PFFA
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности PFFA в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.87% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and PFFA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to PFFA (2.32%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs PFFA's -70.52%.
On 3-year performance, PFFA leads with 12.06% vs 5.39% for PBDC. On fees, PFFA is cheaper at 1.47% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFFA has performed better with a 12.06% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFA is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 9.87% for PFFA.
PBDC is categorized as Financials Equities, while PFFA is Preferred Stock. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Virtus. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.47% for PFFA.
PFFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор