Сравнение PBDC с OBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).
PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и OBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -10.39% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -10.39%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -18.01%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. OBDC — Ранг доходности на риск
PBDC
OBDC
Сравнение PBDC c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.88 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.89 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.44 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.21 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и OBDC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и OBDC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности OBDC в 14.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 14.03% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и OBDC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и OBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -56.07% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -23.90% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -21.73% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -10.45% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 11.95% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и OBDC
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 8.54% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 18.69% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 26.05% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.35% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 27.13% | -10.38% |