Сравнение PBDC с LVHD
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. PBDC is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 10.97%/yr for LVHD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам PBDC и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | 7.50% | 10.18% | -0.95% | 12.02% |
Correlation
The correlation between PBDC and LVHD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between PBDC and LVHD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. LVHD — Ранг доходности на риск
PBDC
LVHD
Сравнение PBDC c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.71 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.72 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и LVHD
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -37.32% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -6.17% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -14.29% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.02% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.49% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и LVHD
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.92% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 8.10% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 10.44% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.02% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 15.56% | +1.46% |
Сравнение комиссий PBDC и LVHD
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и LVHD
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности LVHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and LVHD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHD has higher volatility (4.92%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs LVHD's -37.32%.
On 3-year performance, LVHD leads with 10.97% vs 6.68% for PBDC. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LVHD has performed better with a 10.97% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 3.17% for LVHD.
PBDC is categorized as Financials Equities, while LVHD is Dividend. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор