Сравнение PBDC с KRE
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.11%/yr vs 26.19%/yr for KRE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 14.14%.
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам PBDC и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | 0.09% |
Correlation
The correlation between PBDC and KRE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between PBDC and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KRE — Ранг доходности на риск
PBDC
KRE
Сравнение PBDC c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.98 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 5.13 | -6.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KRE
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -68.54% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.95% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -28.20% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.74% | 0.00% | -18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -21.85% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.58% | 5.75% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KRE
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.50%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.34% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.05% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 23.33% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 29.85% | -12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 31.85% | -14.80% |
Сравнение комиссий PBDC и KRE
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KRE
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности KRE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.34%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KRE's -68.54%.
On 3-year performance, KRE leads with 26.19% vs 7.11% for PBDC. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 26.19% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 2.19% for KRE.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор