PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 20.63%/yr for KRE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 5.35%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и KRE

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%0.48%

Correlation

The correlation between PBDC and KRE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.55

The correlation between PBDC and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBDC и KRE

Секторы
PBDC
KRE

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
KRE
100.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

KRE

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

KRE

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

KRE

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

KRE

-

Энергетика

PBDC

-

KRE

-

Здравоохранение

PBDC

-

KRE

-

Промышленность

PBDC

-

KRE

-

Недвижимость

PBDC

-

KRE

-

Технологии

PBDC

-

KRE

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

PBDC vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.92

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.39

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.44

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

3.72

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.92

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.13

+0.60

Просадки

Сравнение просадок PBDC и KRE

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-68.54%

+48.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.95%

-5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-28.20%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-7.27%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-21.90%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

5.75%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и KRE

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.14%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

15.84%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

23.37%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

29.98%

-12.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

31.92%

-14.88%

Сравнение комиссий PBDC и KRE

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и KRE

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and KRE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.14%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KRE's -68.54%.

On 3-year performance, KRE leads with 20.63% vs 7.76% for PBDC. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KRE has performed better with a 20.63% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.32% for KRE.

They also come from different issuers: Putnam and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор