Сравнение PBDC с KRE
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 20.10%/yr for KRE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 20.73%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
KRE
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 20.73%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $943.86M | $985.86M | $1.06B | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 20.73% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | 0.09% |
Correlation
The correlation between PBDC and KRE is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between PBDC and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. KRE — Ранг доходности на риск
PBDC
KRE
Сравнение PBDC c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.17 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 5.77 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KRE
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -68.54% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.95% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -28.20% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -0.74% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -21.73% | +16.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 5.62% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KRE
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.72% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.51% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.21% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 22.79% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 29.62% | -12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 31.75% | -14.67% |
Сравнение комиссий PBDC и KRE
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KRE
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности KRE в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.07% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and KRE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to KRE (5.51%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs KRE's -68.54%.
On 3-year performance, KRE leads with 20.10% vs 5.39% for PBDC. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KRE has performed better with a 20.10% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 2.07% for KRE.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор