Сравнение PBDC с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
PBDC и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.59% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у KIE с доходностью -8.59%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KIE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -8.59%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -8.45%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и KIE
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии KIE в 0.35%.
Доходность на риск
PBDC vs. KIE — Ранг доходности на риск
PBDC
KIE
Сравнение PBDC c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.43 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.55 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.43 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и KIE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и KIE
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности KIE в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.69% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и KIE
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -75.30% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -12.25% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -9.91% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -12.09% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 5.26% | +4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и KIE
Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 4.73% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 11.48% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 19.77% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.30% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.14% | -4.39% |