PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и KBWP


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.37%-1.77%19.43%30.52%10.86%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
-6.42%11.49%30.45%7.09%17.67%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -6.42%.


PBDC

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-11.37%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-14.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
10 лет*

KBWP

1 день
-0.71%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.89%
1 год
-3.69%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.73%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Сравнение комиссий PBDC и KBWP

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.


Доходность на риск

PBDC vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 11
Ранг коэф-та Мартина

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCKBWPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

-0.19

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.13

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.29

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

-0.74

-0.68

PBDC vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KBWP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCKBWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между PBDC и KBWP составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и KBWP

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности KBWP в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.89%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
1.98%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и KBWP

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и KBWP.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-39.76%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-11.57%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.70%

-7.20%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.35%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

4.50%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и KBWP

Putnam BDC Income ETF (PBDC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.30%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

11.75%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.68%

19.26%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

18.49%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

20.65%

-3.90%