Сравнение PBDC с HGER
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. PBDC is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 18.45%/yr for HGER. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.57%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
HGER
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 28.57%
- 1 год
- 40.40%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $47.44M | $63.85M | $44.51M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 28.57% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 8.73% |
Correlation
The correlation between PBDC and HGER is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between PBDC and HGER shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. HGER — Ранг доходности на риск
PBDC
HGER
Сравнение PBDC c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.89 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.18 | -11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и HGER
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -23.31% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.04% | -3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -14.04% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -4.66% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -7.65% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 3.98% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и HGER
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 5.72% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 13.65% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 17.83% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.68% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.68% | -0.60% |
Сравнение комиссий PBDC и HGER
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и HGER
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности HGER в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.51% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and HGER have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to HGER (5.55%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs HGER's -23.31%.
On 3-year performance, HGER leads with 18.45% vs 5.39% for PBDC. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 18.45% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 5.51% for HGER.
PBDC is categorized as Financials Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Harbor. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор