PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PBDC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.54%.


PBDC

1 день
0.30%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-9.25%
1 год
-11.33%
3 года*
7.11%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
-1.03%
1 месяц
-12.93%
С начала года
25.54%
6 месяцев
23.88%
1 год
27.65%
3 года*
14.02%
5 лет*
12.78%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и GSG


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-11.42%-1.77%19.43%30.52%10.38%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
25.54%5.93%8.52%-5.51%1.68%

Correlation

The correlation between PBDC and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.12

The correlation between PBDC and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

PBDC vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PBDCGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.66

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

6.95

-7.93

PBDC vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBDC и GSG

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PBDCGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-89.62%

+69.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-16.74%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-16.74%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.74%

-62.10%

+43.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-63.69%

+58.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.58%

4.01%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и GSG

Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеют волатильность 5.50% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PBDCGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.46%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

20.82%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

23.17%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

22.67%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

22.01%

-4.96%

Сравнение комиссий PBDC и GSG

PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и GSG

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.91%10.53%9.29%9.86%3.40%

Часто задаваемые вопросы


PBDC and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBDC has higher volatility (5.50%) compared to GSG (5.46%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 14.02% vs 7.11% for PBDC. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 14.02% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for GSG.

PBDC is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор