PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
-4.51%
PBDC
GSG

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 5.68%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GSG

С начала года

5.68%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-5.53%

1 год

0.57%

5 лет (среднегодовая)

6.57%

10 лет (среднегодовая)

-2.27%

Основные характеристики


PBDCGSG
Коэф-т Шарпа1.880.12
Коэф-т Сортино2.520.28
Коэф-т Омега1.341.03
Коэф-т Кальмара2.450.03
Коэф-т Мартина9.710.37
Индекс Язвы2.14%5.26%
Дневная вол-ть11.04%16.23%
Макс. просадка-10.57%-89.62%
Текущая просадка0.00%-71.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и GSG

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDC и GSG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.880.12
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.520.28
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.03
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.450.13
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.710.37
PBDC
GSG

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
0.12
PBDC
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и GSG

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и GSG

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.75%
PBDC
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и GSG

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.76%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
5.55%
PBDC
GSG