Сравнение PBDC с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
PBDC и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и GSG
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
PBDC vs. GSG — Ранг доходности на риск
PBDC
GSG
Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | 1.91 | -2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 2.58 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.37 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 9.40 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 1.91 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.09 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и GSG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSG
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSG
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -89.62% | +69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -11.91% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -58.22% | +39.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -63.77% | +59.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 4.27% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSG
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 11.23% | -4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 16.29% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 21.14% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.97% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.77% | -5.02% |