PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCGSG
Дох-ть с нач. г.13.42%5.78%
Дох-ть за 1 год20.58%2.66%
Коэф-т Шарпа1.820.13
Коэф-т Сортино2.460.29
Коэф-т Омега1.331.03
Коэф-т Кальмара2.390.03
Коэф-т Мартина9.490.43
Индекс Язвы2.13%5.10%
Дневная вол-ть11.09%16.51%
Макс. просадка-10.57%-89.62%
Текущая просадка-1.53%-71.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDC и GSG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и GSG

С начала года, PBDC показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 5.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
-3.50%
PBDC
GSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и GSG

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.49
GSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.43

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и GSG

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
0.13
PBDC
GSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и GSG

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.75%9.86%3.40%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и GSG

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-7.66%
PBDC
GSG

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и GSG

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.81%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
5.64%
PBDC
GSG