Сравнение PBDC с GSG
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PBDC is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 15.32%/yr for GSG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PBDC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 1.68% |
Correlation
The correlation between PBDC and GSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between PBDC and GSG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GSG — Ранг доходности на риск
PBDC
GSG
Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.00 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.66 | -7.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSG
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -89.62% | +69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -18.81% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -18.81% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -59.56% | +45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -63.68% | +58.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.63% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSG
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 7.17% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 21.54% | -6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 23.48% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.80% | -5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 22.00% | -4.98% |
Сравнение комиссий PBDC и GSG
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSG
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 15.32% vs 6.68% for PBDC. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 15.32% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.00% for GSG.
PBDC is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор