Сравнение PBDC с GSG
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PBDC is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 19.31%/yr for GSG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам PBDC и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 3.16% |
Correlation
The correlation between PBDC and GSG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between PBDC and GSG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. GSG — Ранг доходности на риск
PBDC
GSG
Сравнение PBDC c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.47 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 14.39 | -15.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 2.26 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.09 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и GSG
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -89.62% | +69.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -9.46% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -14.94% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -56.95% | +39.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -63.71% | +59.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 3.59% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и GSG
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.65% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 20.42% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.95% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.61% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.03% | -4.99% |
Сравнение комиссий PBDC и GSG
И PBDC, и GSG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и GSG
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and GSG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.65%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs GSG's -89.62%.
On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 7.76% for PBDC. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBDC and GSG have the same expense ratio: 0.75% per year.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.00% for GSG.
PBDC is categorized as Financials Equities, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Putnam and iShares.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор