Сравнение PBDC с FLJP
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. PBDC is actively managed, while FLJP is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 19.03%/yr for FLJP. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 18.12%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
FLJP
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 8.89%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.69M | $40.28M | $41.79M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 18.12% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | 10.96% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLJP is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLJP — Ранг доходности на риск
PBDC
FLJP
Сравнение PBDC c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.35 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.83 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLJP
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -32.49% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -13.30% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -14.17% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -1.47% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -9.24% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 3.99% | +6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLJP
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.72%, в то время как у Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.72% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 16.99% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 20.05% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 18.13% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.94% | -0.86% |
Сравнение комиссий PBDC и FLJP
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLJP
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности FLJP в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.17% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLJP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLJP has higher volatility (6.72%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLJP's -32.49%.
On 3-year performance, FLJP leads with 19.03% vs 5.39% for PBDC. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLJP has performed better with a 19.03% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 4.17% for FLJP.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLJP is Japan Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.09% for FLJP.
FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор