Сравнение PBDC с FLCH
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. PBDC is actively managed, while FLCH is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 8.69%/yr for FLCH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -8.77%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -8.77%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -8.77% | 32.55% | 18.00% | -11.21% | 12.17% |
Correlation
The correlation between PBDC and FLCH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FLCH — Ранг доходности на риск
PBDC
FLCH
Сравнение PBDC c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.04 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.10 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FLCH
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -62.09% | +41.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -21.48% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -25.43% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -35.69% | +21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -30.60% | +25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 9.64% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FLCH
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.89% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 13.69% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 19.62% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 29.59% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 27.81% | -10.79% |
Сравнение комиссий PBDC и FLCH
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FLCH
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности FLCH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.37% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and FLCH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCH has higher volatility (5.89%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FLCH's -62.09%.
On 3-year performance, FLCH leads with 8.69% vs 6.68% for PBDC. On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLCH has performed better with a 8.69% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.37% for FLCH.
PBDC is categorized as Financials Equities, while FLCH is China Equities. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.19% for FLCH.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор