Сравнение PBDC с FBDC
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. PBDC charges 0.75%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBDC показывает доходность -9.74%, а FBDC немного выше – -9.51%.
PBDC
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- -9.74%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.74% | -2.41% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between PBDC and FBDC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PBDC
FBDC
Сравнение PBDC c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.70 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FBDC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.60% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -17.24% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -10.14% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 18.06% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.06% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 18.06% | -1.02% |
Сравнение комиссий PBDC и FBDC
PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FBDC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PBDC and FBDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 11.52% for FBDC.
They also come from different issuers: Putnam and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор