Сравнение PBDC с FBDC
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PBDC returned -10.52% vs -9.08% for FBDC. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у FBDC с доходностью -5.05%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
FBDC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -5.05%
- 1 год
- -9.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -6.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.48K | $207.96K | $195.07K | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.65% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -5.05% | -2.66% |
Correlation
The correlation between PBDC and FBDC is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between PBDC and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. FBDC — Ранг доходности на риск
PBDC
FBDC
Сравнение PBDC c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.50 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.89 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и FBDC
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, примерно равная максимальной просадке FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -20.60% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -18.08% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -13.16% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -10.93% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 10.18% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и FBDC
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) имеют волатильность 5.72% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.70% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 14.68% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 18.43% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.99% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.99% | -0.91% |
Сравнение комиссий PBDC и FBDC
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и FBDC
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности FBDC в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 12.07% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PBDC and FBDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PBDC has higher volatility (5.72%) compared to FBDC (5.70%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FBDC leads with -9.08% vs -10.52% for PBDC. On fees, FBDC is cheaper at 1.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBDC has performed better with a -9.08% return vs -10.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBDC is cheaper with a 1.35% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 12.07%, compared with 11.32% for PBDC.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.35% for FBDC.
FBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор