Сравнение PBDC с EUFN
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 32.72%/yr for EUFN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 12.15%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 11.55%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам PBDC и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 12.15% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | 26.73% |
Correlation
The correlation between PBDC and EUFN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PBDC
EUFN
Сравнение PBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.23 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.81 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и EUFN
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -53.25% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.77% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -15.95% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -0.30% | -13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -14.46% | +9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 4.21% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и EUFN
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 4.53% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.72% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 17.33% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 20.06% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 21.83% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 23.68% | -6.66% |
Сравнение комиссий PBDC и EUFN
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и EUFN
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности EUFN в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.09% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (4.72%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs EUFN's -53.25%.
On 3-year performance, EUFN leads with 32.72% vs 6.68% for PBDC. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 32.72% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 4.09% for EUFN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор