PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с EUFN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 30.91%/yr for EUFN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 1.54%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
-2.03%
1 месяц
2.59%
С начала года
1.54%
6 месяцев
8.77%
1 год
23.06%
3 года*
30.91%
5 лет*
17.47%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и EUFN

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		1.54%65.73%17.20%26.15%26.54%

Correlation

The correlation between PBDC and EUFN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.49

The correlation between PBDC and EUFN shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и EUFN

Секторы
PBDC
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
EUFN
97.3%

Сырьевые материалы

PBDC

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

EUFN

-

Энергетика

PBDC

-

EUFN

-

Здравоохранение

PBDC

-

EUFN

-

Промышленность

PBDC

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

PBDC

-

EUFN

-

Технологии

PBDC

-

EUFN
1.1%

Коммунальные услуги

PBDC

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с XLFEUFN с FDDEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с IEUREUFN с EIRL

Доходность на риск

PBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.17

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
1.74

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

1.57

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

5.49

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.17

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.27

+0.46

Просадки

Сравнение просадок PBDC и EUFN

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EUFN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-53.25%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.77%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-15.95%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-3.16%

-14.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-14.56%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

4.21%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и EUFN

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.00%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

16.56%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

19.75%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

21.80%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

24.55%

-7.51%

Сравнение комиссий PBDC и EUFN

PBDC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и EUFN

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности EUFN в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		3.52%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUFN has higher volatility (7.00%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs EUFN's -53.25%.

On 3-year performance, EUFN leads with 30.91% vs 7.76% for PBDC. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 30.91% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for PBDC.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 3.52% for EUFN.

They also come from different issuers: Putnam and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.48% for EUFN.

EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор