PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBDC с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBDC и EUFN


2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
-9.87%-1.77%19.43%30.52%10.86%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
-6.04%65.73%17.20%26.15%26.54%

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%.


PBDC

1 день
2.38%
1 месяц
2.99%
С начала года
-9.87%
6 месяцев
-8.48%
1 год
-12.07%
3 года*
9.33%
5 лет*
10 лет*

EUFN

1 день
4.25%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
2.94%
1 год
27.35%
3 года*
29.23%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam BDC Income ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Сравнение комиссий PBDC и EUFN

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.


Доходность на риск

PBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 33
Ранг коэф-та Мартина

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDCEUFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

1.24

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.76

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

1.74

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

6.10

-7.40

PBDC vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа EUFN равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и EUFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBDCEUFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.24

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.25

+0.53

Корреляция

Корреляция между PBDC и EUFN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и EUFN

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности EUFN в 3.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBDC
Putnam BDC Income ETF
11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
3.80%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и EUFN

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EUFN.


Загрузка...

Показатели просадок


PBDCEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-53.25%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.77%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-10.30%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-14.68%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

4.22%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и EUFN

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.16%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBDCEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

9.84%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

14.70%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

22.21%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

21.57%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.53%

-7.80%