Сравнение PBDC с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
PBDC и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | 26.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и EUFN
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
PBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PBDC
EUFN
Сравнение PBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.24 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 1.76 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.74 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 6.10 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.24 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.25 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и EUFN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и EUFN
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и EUFN
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -53.25% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -14.77% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -10.30% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -14.68% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 4.22% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и EUFN
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.16%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 9.84% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 14.70% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 22.21% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.57% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 24.53% | -7.80% |