Сравнение PBDC с EUFN
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds. PBDC is actively managed, while EUFN is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 5.39%/yr vs 35.30%/yr for EUFN. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у EUFN с доходностью 17.37%.
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
EUFN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.35%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 17.37%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 7.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $45.42M | $58.75M | $48.45M | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам PBDC и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 17.37% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | 26.73% |
Correlation
The correlation between PBDC and EUFN is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. EUFN — Ранг доходности на риск
PBDC
EUFN
Сравнение PBDC c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.45 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.62 | -9.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и EUFN
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -53.25% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -14.77% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -15.95% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | 0.00% | -14.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -14.41% | +9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 4.20% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и EUFN
Putnam BDC Income ETF (PBDC) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеют волатильность 5.72% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.82% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 17.67% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 20.28% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.82% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 23.71% | -6.63% |
Сравнение комиссий PBDC и EUFN
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и EUFN
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности EUFN в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.91% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and EUFN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (5.82%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs EUFN's -53.25%.
On 3-year performance, EUFN leads with 35.30% vs 5.39% for PBDC. On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUFN has performed better with a 35.30% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 3.91% for EUFN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.49% for EUFN.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор