PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PBDC is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%0.89%

Correlation

The correlation between PBDC and DBO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.09

The correlation between PBDC and DBO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и DBO

Секторы
PBDC
DBO

Финансовые услуги

100.0%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

PBDC

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

DBO

-

Энергетика

PBDC

-

DBO

-

Здравоохранение

PBDC

-

DBO

-

Промышленность

PBDC

-

DBO

-

Недвижимость

PBDC

-

DBO

-

Технологии

PBDC

-

DBO

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

PBDC vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.34

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.94

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

4.44

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.02

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.34

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.02

+0.71

Просадки

Сравнение просадок PBDC и DBO

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-90.18%

+69.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-18.19%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-28.20%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-51.38%

+34.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-62.25%

+57.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

8.92%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и DBO

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

12.61%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

28.20%

-13.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

34.46%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

32.29%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

31.78%

-14.74%

Сравнение комиссий PBDC и DBO

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и DBO

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 1.90% for DBO.

PBDC is categorized as Financials Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор