PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PBDC is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 7.76%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

PBDC

1 день
-2.15%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-10.30%
3 года*
7.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-9.74%-1.77%19.43%30.52%10.86%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%0.96%

Correlation

The correlation between PBDC and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.08

The correlation between PBDC and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PBDC vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.43

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
2.96

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.40

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

5.89

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

11.53

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.43

-2.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.09

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PBDC и DBE

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-86.69%

+66.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-14.41%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-23.89%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.21%

-30.27%

+13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-57.31%

+52.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

7.35%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и DBE

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.13%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

12.95%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

30.86%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

34.97%

-16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

29.39%

-12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

28.33%

-11.29%

Сравнение комиссий PBDC и DBE

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и DBE

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.69%10.53%9.29%9.86%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PBDC (5.13%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 7.76% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 7.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

PBDC has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 2.10% for DBE.

PBDC is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Putnam and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор