Сравнение PBDC с DBE
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. PBDC is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PBDC и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -0.79% |
Correlation
The correlation between PBDC and DBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PBDC and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. DBE — Ранг доходности на риск
PBDC
DBE
Сравнение PBDC c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.34 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.00 | -8.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и DBE
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -86.69% | +66.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -24.72% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -24.72% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -36.07% | +22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -57.19% | +52.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 8.26% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и DBE
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 11.68% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 32.70% | -17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 35.99% | -17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 29.88% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 28.39% | -11.37% |
Сравнение комиссий PBDC и DBE
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и DBE
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 6.68% for PBDC. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 2.29% for DBE.
PBDC is categorized as Financials Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор