PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBDC с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBDC с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Putnam, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 8.53%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность -7.53%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

PBDC

1 день
2.45%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-8.58%
1 год
-8.04%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBDC и BITO

2026 (YTD)2025202420232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF		-7.53%-1.77%19.43%30.52%10.86%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-13.01%

Correlation

The correlation between PBDC and BITO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.26

The correlation between PBDC and BITO shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBDC и BITO

Секторы
PBDC
BITO

Финансовые услуги

100.0%
68.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PBDC
100.0%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

PBDC

-

BITO

-

Коммуникационные услуги

PBDC

-

BITO

-

Потребительский циклический сектор

PBDC

-

BITO

-

Потребительский защитный сектор

PBDC

-

BITO

-

Энергетика

PBDC

-

BITO

-

Здравоохранение

PBDC

-

BITO

-

Промышленность

PBDC

-

BITO

-

Недвижимость

PBDC

-

BITO

-

Технологии

PBDC

-

BITO

-

Коммунальные услуги

PBDC

-

BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam BDC Income ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с PBDC:
PBDC с BIZDPBDC с SPYIPBDC с STOTPBDC с HYBLPBDC с QQQIPBDC с DBAPBDC с BDCZ
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

PBDC vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBDC
Ранг доходности на риск PBDC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBDC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBDC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBDC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBDC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBDC: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBDC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBDCBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
-0.97

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
-1.39

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.84

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.83

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.44

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBDC vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBDCBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.97

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.10

+0.87

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BITO

Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDCBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.47%

-77.86%

+57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.15%

-50.64%

+30.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-50.64%

+30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.17%

-50.64%

+35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-36.75%

+32.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

29.27%

-18.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BITO

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 5.79%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDCBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

9.03%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

33.71%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

43.61%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

55.10%

-38.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

55.10%

-38.03%

Сравнение комиссий PBDC и BITO

PBDC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BITO

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%
PBDC
Putnam BDC Income ETF		11.41%10.53%9.29%9.86%3.40%

Часто задаваемые вопросы

PBDC and BITO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to PBDC (5.79%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 8.53% for PBDC. On fees, PBDC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBDC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 11.41% for PBDC.

PBDC is categorized as Financials Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Putnam and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for PBDC and 0.95% for BITO.

PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBDC и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор