PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
29.45%
PBDC
BITO

Доходность по периодам

С начала года, PBDC показывает доходность 15.25%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 107.22%.


PBDC

С начала года

15.25%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

3.43%

1 год

20.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BITO

С начала года

107.22%

1 месяц

34.54%

6 месяцев

30.19%

1 год

127.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBDCBITO
Коэф-т Шарпа1.882.33
Коэф-т Сортино2.522.88
Коэф-т Омега1.341.34
Коэф-т Кальмара2.452.72
Коэф-т Мартина9.719.94
Индекс Язвы2.14%13.50%
Дневная вол-ть11.04%57.57%
Макс. просадка-10.57%-77.86%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и BITO

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDC и BITO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.882.33
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.522.88
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.341.34
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.454.52
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.719.94
PBDC
BITO

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.33
PBDC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BITO

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что меньше доходности BITO в 48.87%


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.60%9.86%3.40%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
48.87%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BITO

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PBDC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BITO

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.76%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
18.34%
PBDC
BITO