Сравнение PBDC с BITO
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PBDC charges 13.49%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -12.79% |
Correlation
The correlation between PBDC and BITO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. BITO — Ранг доходности на риск
PBDC
BITO
Сравнение PBDC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.89 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.42 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BITO
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -77.86% | +57.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -54.47% | +34.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -54.47% | +34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -50.18% | +36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -37.06% | +32.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 33.91% | -21.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BITO
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.49% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 34.48% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 44.10% | -25.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 54.80% | -37.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 54.80% | -37.78% |
Сравнение комиссий PBDC и BITO
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BITO
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and BITO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 6.68% for PBDC. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 6.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 0.95% for BITO.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор