Сравнение PBDC с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
PBDC и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BITO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBDC и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.37% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -13.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -11.37%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -22.79%.
PBDC
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBDC и BITO
PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Доходность на риск
PBDC vs. BITO — Ранг доходности на риск
PBDC
BITO
Сравнение PBDC c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBDC | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.52 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.50 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.42 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.89 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBDC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.52 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.08 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между PBDC и BITO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BITO
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности BITO в 80.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.89% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BITO
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBDC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -77.86% | +57.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -50.05% | +29.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -46.75% | +28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -36.57% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 23.73% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BITO
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 6.39%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBDC | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 12.84% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.34% | 36.71% | -22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 45.32% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 55.77% | -39.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 55.77% | -39.02% |