PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBDC с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBDCBITO
Дох-ть с нач. г.13.42%71.92%
Дох-ть за 1 год20.58%93.59%
Коэф-т Шарпа1.821.73
Коэф-т Сортино2.462.36
Коэф-т Омега1.331.27
Коэф-т Кальмара2.391.92
Коэф-т Мартина9.497.28
Индекс Язвы2.13%13.51%
Дневная вол-ть11.09%56.67%
Макс. просадка-10.57%-77.86%
Текущая просадка-1.53%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PBDC и BITO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBDC и BITO

С начала года, PBDC показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
23.22%
PBDC
BITO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBDC и BITO

PBDC берет комиссию в 6.79%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.


PBDC
Putnam BDC Income ETF
График комиссии PBDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%6.79%
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBDC c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBDC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBDC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBDC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBDC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBDC, с текущим значением в 9.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.49
BITO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 7.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.28

Сравнение коэффициента Шарпа PBDC и BITO

Показатель коэффициента Шарпа PBDC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBDC и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.73
PBDC
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBDC и BITO

Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности BITO в 58.91%


TTM20232022
PBDC
Putnam BDC Income ETF
9.75%9.86%3.40%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
58.91%15.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBDC и BITO

Максимальная просадка PBDC за все время составила -10.57%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
0
PBDC
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности PBDC и BITO

Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 3.81%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
14.61%
PBDC
BITO