Сравнение PBDC с BITI
PBDC (Putnam BDC Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. PBDC is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, PBDC returned 6.68%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. PBDC charges 13.49%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности PBDC и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBDC показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
PBDC
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBDC и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | -6.14% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.58% |
Correlation
The correlation between PBDC and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBDC vs. BITI — Ранг доходности на риск
PBDC
BITI
Сравнение PBDC c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam BDC Income ETF (PBDC) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBDC | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.57 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.38 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBDC и BITI
Максимальная просадка PBDC за все время составила -20.47%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBDC и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBDC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.47% | -92.16% | +71.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.15% | -25.28% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | -84.63% | +64.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -86.41% | +72.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -68.40% | +63.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 10.16% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBDC и BITI
Текущая волатильность для Putnam BDC Income ETF (PBDC) составляет 4.53%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBDC | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 10.76% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 34.28% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 44.15% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 52.24% | -35.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 52.24% | -35.22% |
Сравнение комиссий PBDC и BITI
PBDC берет комиссию в 13.49%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBDC и BITI
Дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.20%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.20% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
PBDC and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to PBDC (4.53%). In terms of maximum drawdown, PBDC dropped -20.47% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, PBDC leads with 6.68% vs -31.62% for BITI. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PBDC has performed better with a 6.68% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 11.20% for PBDC.
PBDC is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 13.49% for PBDC and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBDC и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор