PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDCZ с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDCZ с LVHI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BDCZ returned 4.75%/yr vs 16.21%/yr for LVHI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BDCZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности BDCZ и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDCZ показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.46%.

BDCZ

1 день
1.96%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
-6.17%
С начала года
-3.05%
1 год
-11.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
4.75%
10 лет*
6.69%

LVHI

1 день
0.02%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.11%
С начала года
15.46%
1 год
33.07%
3 года*
22.24%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDCZ и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-3.05%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%-10.95%26.00%-7.64%0.40%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		15.46%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between BDCZ and LVHI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.41

Over the past year, the correlation between BDCZ and LVHI has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MLPRBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMH
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY

Доходность на риск

BDCZ vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDCZ c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDCZLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
3.48

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
4.81

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.67

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.47

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

22.52

-23.44

BDCZ vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDCZ на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDCZ и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDCZ и LVHI

Максимальная просадка BDCZ за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDCZ и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDCZLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-32.31%

-23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-6.08%

-13.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-11.99%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-11.99%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

0.00%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.48%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

1.47%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BDCZ и LVHI

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что BDCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDCZLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

2.10%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

7.72%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

9.55%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

11.07%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

13.71%

+8.23%

Сравнение комиссий BDCZ и LVHI

BDCZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDCZ и LVHI

Дивидендная доходность BDCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности LVHI в 4.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.68%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.62%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BDCZ and LVHI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, BDCZ dropped -55.63% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 16.21% vs 4.75% for BDCZ. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.21% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for BDCZ.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 4.62% for LVHI.

BDCZ is categorized as Financials Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: UBS and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.85% for BDCZ and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDCZ и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор