Сравнение PBD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PBD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -10.63% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и SOXQ
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PBD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PBD
SOXQ
Сравнение PBD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 2.08 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.68 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 4.79 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 17.49 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 2.08 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PBD и SOXQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и SOXQ
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и SOXQ
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -46.01% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -17.44% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -7.78% | -42.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -13.37% | -40.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.78% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 12.69% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 26.33% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 40.14% | -14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 36.10% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 36.10% | -8.99% |