Сравнение PBD с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
PBD и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и TDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 12.57% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью -1.22%.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и TDV
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Доходность на риск
PBD vs. TDV — Ранг доходности на риск
PBD
TDV
Сравнение PBD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.78 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.24 | +2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.18 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 1.23 | +4.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 5.19 | +15.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.78 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между PBD и TDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и TDV
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности TDV в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и TDV
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и TDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -32.78% | -45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -15.00% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -25.11% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -5.92% | -44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -5.48% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.54% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и TDV
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 6.09% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 13.42% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 23.83% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 20.39% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 23.32% | +3.79% |