Сравнение PBD с TDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).
PBD и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBD или TDV.
Основные характеристики
| PBD | TDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -22.68% | 14.88% |
| Дох-ть за 1 год | -9.47% | 30.27% |
| Дох-ть за 3 года | -25.86% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.79% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.42 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 8.25 |
| Индекс Язвы | 13.97% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 25.84% | 17.25% |
| Макс. просадка | -78.60% | -32.78% |
| Текущая просадка | -67.80% | -0.01% |
Корреляция
Корреляция между PBD и TDV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBD и TDV
С начала года, PBD показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 14.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и TDV
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBD c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и TDV
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TDV в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.95% | 2.86% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.87% | 1.77% | 2.05% | 1.24% | 1.05% | 0.88% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.13% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и TDV
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и TDV
Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что PBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.