Сравнение PBD с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Tech ETF (IXN).
PBD и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBD и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBD и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 12.30% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PBD показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 7.34% против 20.80% соответственно.
PBD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 17.70%
- 1 год
- 74.32%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 7.34%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBD и IXN
PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
PBD vs. IXN — Ранг доходности на риск
PBD
IXN
Сравнение PBD c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBD | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 1.29 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.90 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.26 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 2.48 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.83 | 8.21 | +12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.29 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.61 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.47 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PBD и IXN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBD и IXN
Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 2.01% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PBD и IXN
Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.60% | -55.67% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.37% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.26% | -36.30% | -32.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.40% | -36.30% | -39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.56% | -8.48% | -42.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -11.34% | -42.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.35% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBD и IXN
Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 7.90%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBD | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.16% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 17.16% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.35% | 27.06% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 24.57% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.11% | 24.19% | +2.92% |