PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBD с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBD с IXN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBD returned 8.85%/yr vs 25.29%/yr for IXN. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBD charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности PBD и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBD показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.88%. За последние 10 лет акции PBD уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 8.85% против 25.29% соответственно.

PBD

1 день
-4.35%
1 месяц
-9.60%
С начала года
22.17%
6 месяцев
20.69%
1 год
65.94%
3 года*
5.01%
5 лет*
-6.39%
10 лет*
8.85%

IXN

1 день
-5.33%
1 месяц
3.10%
С начала года
32.88%
6 месяцев
32.08%
1 год
59.88%
3 года*
32.94%
5 лет*
20.94%
10 лет*
25.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBD и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		22.17%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.88%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between PBD and IXN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г.

0.68

The correlation between PBD and IXN shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBD и IXN

Секторы
PBD
IXN

Промышленность

44.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Энергетика

12.3%
0.1%

Коммунальные услуги

11.7%

-

Технологии

7.6%
99.3%

Сырьевые материалы

3.4%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

PBD
44.3%
IXN
0.1%

Потребительский циклический сектор

PBD
12.5%
IXN

-

Энергетика

PBD
12.3%
IXN
0.1%

Коммунальные услуги

PBD
11.7%
IXN

-

Технологии

PBD
7.6%
IXN
99.3%

Сырьевые материалы

PBD
3.4%
IXN

-

Финансовые услуги

PBD
0.9%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

PBD
0.9%
IXN

-

Коммуникационные услуги

PBD

-

IXN

-

Здравоохранение

PBD

-

IXN
0.1%

Недвижимость

PBD

-

IXN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Clean Energy ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с AIQPBD с RYLD
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

PBD vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBD c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBDIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.39

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.92

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

4.36

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.38

14.06

+2.32

PBD vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXN равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBD и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBD и IXN

Максимальная просадка PBD за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBD и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBDIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-55.67%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.80%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.45%

-25.55%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.15%

-36.30%

-32.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.40%

-36.30%

-39.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-6.82%

-39.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.36%

-11.26%

-42.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.27%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PBD и IXN

Текущая волатильность для Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) составляет 10.77%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что PBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBDIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

14.03%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.50%

21.54%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

25.21%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

25.45%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

24.67%

+2.66%

Сравнение комиссий PBD и IXN

PBD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBD и IXN

Дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.56%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%

Часто задаваемые вопросы

PBD and IXN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to PBD (10.77%). In terms of maximum drawdown, PBD dropped -78.60% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.29% vs 8.85% for PBD. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, PBD has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.29% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

PBD has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.79% for IXN.

PBD is categorized as Alternative Energy Equities, while IXN is Technology Equities. PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for PBD and 0.46% for IXN.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBD и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор